Открытый семинар профессора Ральфа Штоера
Экономический факультет БГУ информирует, что в главном корпусе БГУ 7.04.2017 в 14:30 состоится Открытый семинар профессора Ральфа Штоера, Университет Джорджии, США.
Тема: О расширении портфельной (средне-дисперсионной) теории Марковица на три критерия
англ.: On Extending Markowitz Mean-Variance Portfolio Selection to a Third Criterion
Аннотация: Более шестидесяти лет назад Марковиц ввел в финансы эффективную границу среднего отклонения. Хотя средняя дисперсия по-прежнему является преобладающей моделью при выборе портфеля, она подвергается многим критическим замечаниям. Одной из характеристик является то, что он не допускает дополнительных критериев. Сложность в том, что с дополнительными критериями эффективная граница становится поверхностью. Для вычисления поверхности используется метод для точного перевода подхода Марковица «риск-доход» (двухкритериальный) в трехкритериальный, когда дополнительной целью является линейная. Обсуждается также случай, когда третий критерий является квадратичным. Поскольку геометрия обобщения этой статьи играет важную роль, для иллюстрации используется множество графиков.
Профессор Ральф Штоер (Ralph E. Steuer) стоит у истоков многокритериальной оптимизации — раздела исследования операций, сформировавшегося в 70-х годах. Принципы многокритериальной оптимизации применяются во многих областях науки, техники и экономики. Эта дисциплина повсеместно используется при принятии решений в сложных практических задачах — от запуска полетов в космос до проектирования цепи поставок.
Профессор Ральф Штоер — автор одной из ключевых монографий по тематике и множества статей. Его работа является значимым вкладом в развитие теории и методологии многокритериальной оптимизации, а также приложений для бизнеса и менеджмента. Активная научная деятельность профессора Ральфа Штоера отмечена несколькими престижными наградами.
