Аналитика в банке

Лектор — доцент Волкова Е. К.

---

• Учебная программа

---

Календарный график проведения контрольных мероприятий (КМ)
(вид контрольного мероприятия, дата проведения либо номер занятия, тема)

3 курс 5 семестр

[spoiler title=’1-25 01 02 Экономика’]

Вид итогового контроля — Экзамен

Формула  итоговой оценки — 0,5 экзамен + 0, 5 текущая оценка

Формула рейтинговой оценки — 0,3*работа на практ. занятиях + 0,35*проект + 0,15*комплексные задания + 0,2*итоговое КМ

КМ1: УСР №1 (контрольная работа) «Расчет рейтингов белорусских банков» (занятие №30)

[/spoiler]

---

[spoiler title=’УМК «Аналитика в банке»‘ style=’blue’ collapse_link=’true’]

Часть I. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКА

1. Балансовые показатели
2. Анализ структуры собственных средств банка
3. Анализ структуры ресурсов банка
4. Анализ структуры активов банка
5. Нормативы безопасного функционирования банка
6. Конкурентные позиции банка
7. Показатели рентабельности работы банка
8. Общая методология финансового состояния банка
9. Управленческий учет в банке
10. Бюджетирование в банке
11. Контроллинг в банке
12. Оценка стоимости банка , вопросы по теме

Часть II. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ БАНКА

1. Классические эвристические теории управления активами и пассивами банка
2. Портфельная теория
3. Модель Шарпа (CAPM)
4. Модель портфеля активов и пассивов белорусского банка
5. Модели динамического управления денежными потоками
6. Управление краткосрочной инвестиционной деятельностью

Часть III. МЕТОДИКИ РАСЧЕТА БАНКОВСКИХ РЕЙТИНГОВ

1. Методика линейного ранжирования на основе результирующего критерия
2. Задача линейных порядков
3. Методики на основе факторного анализа
4. Кластер-методики
5. Методика французской банковской комиссии
6. Американский рейтинговый опыт (система CAMEL)
7. Методики расчета риска банка контрагента

Часть IV. МЕТОДИКИ РЕЙТИНГА БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ

1. Проблема отбора показателей
2. Проблема шкалирования показателей
3. Проблема свертки показателей и подбора весовых коэффициентов
4. Итоговая рейтинговая формула

[/spoiler] [spoiler title=’Темы для самостоятельной работы’ style=’blue’ collapse_link=’true’]

1.Анализ динамики и структуры активов и пассивов конкурентного банка в сравнении со средним. Коэффициент достаточности капитала, мультипликационного капитала

2.Анализ конкуренции на банковском рынке и динамики конкурентных позиций конкретного банка и его двух конкурентов на рынках розничного и корпоративного банкинга, пластиковых карт, ипотечного кредитования. Рейтинги конкурентных позиций.

3.Анализ коэффициентов качества активов и пассивов банка.

4.Анализ структуры доходов и расходов банка и коэффициентов рентабельности в сравнении со средним по системе.

5.Методики анализа рисков банка.

6.Методики рейтинга банков, основанные на сводном индексе.

7.Методики рейтинга банков, основанные на кластерном анализе.

8.Методики рейтинга банков, основанные на факторном анализе.

9.Методика рейтинга DEA.

10.Методики конкурентных рейтинговых агентств (S&P, M., Fitch).

11.Анализ и оптимизация портфеля банка (применение модели Марковица-Тобина к структуре пассивов и активов).

12.Банковские инновации и глобальные тренды развития банковского сектора.

13.Сравнительный анализ банковских систем стран ЕАЭС.

14.Сравнительный анализ банковских систем Беларуси, Польши, Латвии, Литвы.

15.Инновации в банковском деле.

[/spoiler]