Прикладной эконометрический анализ

для студентов очного отделения
для специальности «Экономика»

Учебные материалы могут также использоваться студентами магистратуры экономического факультета для подготовки по дисциплине «Эконометрика (продвинутый курс)»

Учебная программа по дисциплине «Эконометрика II» 2016 г.
Тематический план занятий по дисциплине «Эконометрика II» с изменениями с 2017 г.
Методические рекомендации по подготовке проектов по курсу «Эконометрика II»: 2018/2019
- Popov V. China’s Rise in the Medium and Long Term Perspective: как может выглядеть презентация проведенного исследования или публикации
- Как может выглядеть аналитическая часть проекта Belarus: Industrial Development
- Как может выглядеть результат моделирования Belarus: Growth Accounting (Cobb-Duglas)
- Некоторые студенческие презентации проектов предыдущих лет, с другими можно ознакомиться на портале смешанного и дистанционного обучения БГУ:
  - Презентация проекта пример №1
  - Презентация проекта пример №2
  - Презентация проекта пример №3

Учебные материалы:

Лекция Коинтеграция и механизм коррекции ошибок
Лекция Понятие стационарности временного ряда
Лекция Процессы единичного корня
Справка по базовому курсу: Оценка эконометрических моделей в условиях нарушения основных предпосылок МНК: алгоритмы тестирования.
- Файл данных
- Раздел с дополнительными материалами по базовому курсу эконометрики

Понятие стационарного временного ряда. Тестирование гипотезы о «единичном корне».

Коинтеграция и механизм коррекции ошибок.
Иерархия коинтеграции.

Декомпозиция. Оценка точности прогноза. Каузальность и экзогенность.
— Walter N. Thurman and Mark E. Fisher Chickens, Eggs, and Causality, or Which Came First? American Journal of Agricultural Economics Vol. 70, No. 2 (May, 1988), pp. 237-238
— Sulaiman, L.A. (South Africa), Migiro, S.O. (South Africa) The nexus between monetary policy and economic growth in Nigeria: a causality test Public and Municipal Finance, Volume 3, Issue 2, 2014

Методология Бокса-Дженкинса. Модели ARIMA.
- Рабочие файлы примера по индексу

— IMF Working Paper: Inflation Expectations and Monetary Policy in India: An Empirical Exploration

— Модели временного ряда: ar(p), ma(q), arima(p,d,q). Пример исследования потребления нефтепродуктов во Франции.

— Архив примеров статей и выпускных работ по теме для разбора на лекциях

VAR-модели.
- Рабочие файлы к разделу Экзогенность и Каузальность
- Слайды к разбору примера «Chickens, Eggs, and Causality, or Which Came First?»
- Файл

— «Трансформация механизма денежной трансмиссии в экономике Республики Беларусь», 2011

— «Глобализация и ее влияние на монетарную политику Беларуси», 2012 (Первоисточник)

—Трунин П.В., Ващелюк Н.В. «Анализ эндогенности предложения денег в России», 2015